新三板烏龍指背后：一種新型超短線交易方式浮出水面

3月22日新三板市場疑似又出現(xiàn)了“烏龍指”，具體情況為：

10:21左右，創(chuàng)新層巨鵬食品（832332）驚現(xiàn)3筆高價成交：以87.88元/股的價格成交5手，成交金額為43.94萬元，該股轉(zhuǎn)讓方式為協(xié)議轉(zhuǎn)讓。

若為烏龍交易，3筆成交前后不過12秒的時間，買方瞬間損失接近40萬元。

據(jù)股轉(zhuǎn)網(wǎng)站公開信息顯示，買方均來自名為“刁衛(wèi)紅”的個人賬戶，通過中泰證券煙臺南大街證券營業(yè)部買入。

賣方則為王煥昌、深圳市前海合之力量創(chuàng)投資管理有限公司-合力量創(chuàng)起航1號量化投資基金、劉建光三個證券賬戶，分別通過中信證券北京紫竹院路證券營業(yè)部、中信證券北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部、東莞證券石龍營業(yè)部賣出。

市場多認(rèn)為該交易為烏龍交易，因為相比該股全日其他時間皆以8.5~8.9元之間的價格成交，這3筆成交疑似買方輸錯價格所致。

巨鵬食品隨后也發(fā)布了停牌公告，稱公司股票價格上午出現(xiàn)異常波動，公司將盡快查明原因。

剛開始，論壇君也對該“烏龍交易”深信不疑，直到分析了買賣雙方的交易情況、以及該股票全天的報價情況。

東財Choice數(shù)據(jù)顯示，巨鵬食品全天出現(xiàn)多筆異常報價，報賣價格甚至出現(xiàn)高達(dá)8750元/股、8660元/股、869元/股等百元甚至千元。

值得注意的是，這些報價均來自同一報價單元。

不過這些異常報賣價均出現(xiàn)在87.88元/股的異常成交價之后，或許也只是“報著玩玩”而已。

因為此前，也有新三板協(xié)議股出現(xiàn)高達(dá)9999元/股的逼近萬元高額報賣。

除此之外，10:21分左右，仍有2000股報價87.88元/股的買單未成交。

這或許是早上，烏龍交易的買方突然發(fā)現(xiàn)手抖輸錯價格，而緊急撤單所致。好在及時發(fā)現(xiàn)，挽救了17萬元。

另外，論壇君在分析此次“烏龍交易”時發(fā)現(xiàn)了另一個“驚天”秘密：早上的3名“撿漏者”今天竟多次出現(xiàn)在股轉(zhuǎn)公司的異動交易榜上。

以深圳市前海合之力量創(chuàng)投資管理有限公司-合力量創(chuàng)起航1號量化投資基金為例。

在股轉(zhuǎn)今日披露的異動交易榜中，除參與巨鵬食品的“烏龍交易”之外，這只基金還出現(xiàn)在包括天立坤鑫、鴻鑫互聯(lián)、長江綠海等三只股票的異動交易中。

其中，以4元/股的價格、向多方賣出鴻鑫互聯(lián)共計7000股，另外又以3.61元/股的價格買入1000股。

相同的“t+0低買高賣”交易方法，也出現(xiàn)在長江綠海上。

沒想到，超短線日內(nèi)交易的方式已經(jīng)在新三板這個被譽為流動性差、“價值投資”、“一級半股權(quán)市場”中低調(diào)潛伏。

此前，有報道稱“一種新型超短線交易方法隱秘出現(xiàn)在新三板”，論壇君當(dāng)時無論如何都無法相信。

之前江湖上也有傳聞，有投資者利用機(jī)器下單的方式來新三板“撿漏”，并且還收益頗豐。

現(xiàn)在從這只基金的名稱中的“量化”二字來看，似乎確有此事。

真是“大開眼界”了。

成交價格較前收盤價變動幅度超過50%，股轉(zhuǎn)每天都會披露協(xié)議轉(zhuǎn)讓中的這些異常交易情況。

這只基金，近期就一直活躍在榜單上。論壇君粗略統(tǒng)計了一下，3月15日以來，它至少先后、多次操作過以下股票：

天立坤鑫、中浩紫云、金剛游戲、惠爾明、景津環(huán)保、康沃動力、中廣影視、京東健康、颶風(fēng)股份等。

公開資料顯示，這只量化基金成立于2016年8月11日，基金管理人為深圳市前海合之力量創(chuàng)投資管理有限公司。

該公司成立于2016年3月31日，注冊資本500萬元，法定代表人為駱俊。

以該人為法定代表人的，還有深圳量創(chuàng)投資管理有限公司，2015年10月成立，注冊資本2億元。