高盛擺烏龍 潛在損失或超1億美元

中國光大證券(601788,股吧)“烏龍指”事件余波未平，在國際金融市場呼風喚雨的高盛集團也因程序錯誤出現(xiàn)烏龍交易。據(jù)海外媒體報道，此次烏龍事件給高盛帶來的潛在損失可能高達1億美元。

高盛烏龍或損1億美元

8月20日美股開盤后不久，高盛集團就在不到半個小時時間內(nèi)錯誤發(fā)送了上千份股票期權(quán)交易指令，涉及在納斯達克交易所、紐約證券交易所、芝加哥期權(quán)交易所交易，首字母從“I”到“K”的以股票和交易所交易基金為標的的期權(quán)產(chǎn)品，摩根大通、凱洛格食品（Kellogg）等知名企業(yè)的股票期權(quán)，均被卷入此次錯誤交易中。對此，高盛給出的理由是：出現(xiàn)交易系統(tǒng)故障。

據(jù)悉，部分錯誤交易指令被高盛的交易系統(tǒng)以1美元的“默認價格”發(fā)出，而這些“默認價格”大幅低于市場價格。高盛的錯誤交易指令也令部分期權(quán)合約的交易量出現(xiàn)異常增加，如Kellogg的股票期權(quán)，日常平均交易量僅為1400多份，而發(fā)生錯誤交易的當天交易量超過了52000份。

在異常交易發(fā)生后，這些股票期權(quán)所在的交易所立即向投資者發(fā)送了投資警示，并稱這些交易有可能最終被取消。不過，異常交易造成了美國股市當天早盤震蕩下挫。有分析人士預(yù)計，如果這些交易不被取消，高盛將面臨至少1億美元的交易損失，但高盛運氣不錯，出錯的交易期權(quán)里面沒有谷歌、亞馬遜或者蘋果這些熱門股票，否則那就是真正的災(zāi)難了。

不能太依賴機器

高盛發(fā)表聲明，認為這一交易錯誤并不會顯著影響公司財務(wù)狀況，并將與監(jiān)管層密切溝通。美國證券交易委員會發(fā)言人內(nèi)斯特表示，當局一直在監(jiān)控事態(tài)發(fā)展，并正在與交易所和其他市場參與者進行溝通。

此次交易故障讓人回想起美國金融市場多次出現(xiàn)的烏龍事件。2010年5月的“閃電崩盤”，讓道瓊斯指數(shù)在短短幾十分鐘內(nèi)出現(xiàn)上千點的劇烈波動。盡管在“閃電崩盤”之后美國監(jiān)管者制定了更嚴格的規(guī)定，對交易模型的制定和與市場直接互動的測試進行監(jiān)管，但高頻交易帶來的烏龍事件卻頻頻發(fā)生。去年8月，美國最大的股票做市商之一騎士資本承認，軟件問題導(dǎo)致該公司向紐交所發(fā)出的股票交易指令出錯，150只股票價格受影響，并造成騎士資本4.4億美元損失。

有市場人士認為，全球金融市場不斷增加的風險越來越多是由電腦造成，而不是人為造成。“烏龍事件頻出證明你不能依賴機器。”美國新澤西州經(jīng)紀公司Themis Trading交易主管薩魯茨如是說。

此外，有消息指出，包括高盛在內(nèi)的華爾街機構(gòu)一直在通過建立自有的電子交易平臺，試驗交易企業(yè)債券的新方法。不過，大多數(shù)債券市場參與者認為由銀行運營的平臺靠不住。